基于GARCH模型的股價(jià)波動(dòng)預(yù)測(cè)

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摘要：該文運(yùn)用GARCH模型，根據(jù)滬深300指數(shù)對(duì)股市波動(dòng)性推理預(yù)測(cè)，讓投資者決定的策略更精準(zhǔn)，對(duì)其起到指導(dǎo)作用。成果顯示使用GARCH模型有利于增長(zhǎng)股票市場(chǎng)推測(cè)的精準(zhǔn)性，更具備適用性。滬深300指數(shù)使投資者在金融市場(chǎng)上可以避免一定風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也會(huì)增加投資者的數(shù)目，從而加劇金融市場(chǎng)的波動(dòng)性。所以該文以入股的收益率為參數(shù)，建立模型。（剩余4260字）