基于VAR-Prophet模型的股市收益率研究

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［摘 要］股票市場(chǎng)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)政策制定中發(fā)揮著指導(dǎo)和先驅(qū)的作用，而股票市場(chǎng)復(fù)雜多變，受到多方面因素影響，收益率難以被解釋和預(yù)測(cè)。針對(duì)股市收益率復(fù)雜多變的擬合和預(yù)測(cè)問(wèn)題，文章結(jié)合傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和近年來(lái)迅速興起的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，構(gòu)建VAR-Prophet模型，選取2001—2022年美國(guó)納斯達(dá)克指數(shù)收益率、倫敦同業(yè)拆借利率（隔夜）以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策不確定性3個(gè)內(nèi)生變量構(gòu)建模型。（剩余5903字）