基于Optuna框架的Lp范數(shù)約束下多核支持向量機(jī)在違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測中的應(yīng)用

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摘  要： 針對(duì)違約數(shù)據(jù)存在數(shù)據(jù)量大、維度多、不平衡及噪聲大等缺點(diǎn)，提出一種改進(jìn)的支持向量機(jī)方法，即基于Optuna框架的Lp范數(shù)約束的代價(jià)敏感的多核支持向量機(jī)（Lp?Optuna?SVM）。該方法采用成本矩陣對(duì)不同預(yù)測錯(cuò)誤賦予不同數(shù)值，通過多核學(xué)習(xí)引入多核混合核函數(shù)組合；同時(shí)采用Optuna優(yōu)化框架對(duì)犯錯(cuò)成本、核函數(shù)的參數(shù)和權(quán)重實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的調(diào)優(yōu)過程；還在核函數(shù)權(quán)重上引入Lp范數(shù)約束，以提高模型對(duì)噪聲和異常數(shù)據(jù)的魯棒性。（剩余10204字）