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基于KMV-CatBoost增強(qiáng)的企業(yè)信用債券違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

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摘  要： 針對(duì)傳統(tǒng)預(yù)測(cè)模型對(duì)于企業(yè)信用債券違約預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率低、擬合效果差的問題，提出了基于Kaufman-Merton-Voss （KMV）- Categorical Boosting （CatBoost）的企業(yè)債券違約預(yù)測(cè)模型. 首先對(duì)原始樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理（剩余12292字）

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