基于投資者情緒和深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的股票投資組合優(yōu)化研究

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［摘    要］ 我國股票交易市場每天都在產(chǎn)生大量交易數(shù)據(jù)，為了解決傳統(tǒng)交易分析方法難以處理海量數(shù)據(jù)的缺陷，引入量化投資的方式。但是，量化投資是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)建模以挖掘交易信號的一種投資方式，不能脫離傳統(tǒng)分析方法和解決投資者對于投資組合管理的需求。為此，本文提出一種融合投資者情緒和改進(jìn)特征提取網(wǎng)絡(luò)的深度強(qiáng)化算法的股票投資組合模型，可以借助深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來處理原始數(shù)據(jù)，提取新聞和評論情感與股票的時(shí)間序列交易數(shù)據(jù)的特征信息，再利用強(qiáng)化學(xué)習(xí)不斷訓(xùn)練以實(shí)現(xiàn)智能決策。（剩余4346字）