綠色金融背景下能源市場波動溢出效應(yīng)與企業(yè)風(fēng)險管理

打開文本圖片集

【摘  要】論文基于TVP-VAR-DY模型，研究綠色金融市場與傳統(tǒng)能源市場間的波動溢出效應(yīng)及其對企業(yè)風(fēng)險管理和市值管理的影響。論文利用2014-2024年的相關(guān)指數(shù)數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示，二者存在顯著且動態(tài)的溢出效應(yīng)，傳統(tǒng)能源市場是主要風(fēng)險輸出者，而綠色金融市場更多地表現(xiàn)為風(fēng)險接收者，體現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)型對市場間關(guān)系的重要影響。（剩余4361字）