隨機(jī)利率與非仿射跳擴(kuò)散模型下的歐式期權(quán)定價(jià)

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摘要：研究了具有隨機(jī)利率和泊松跳的非仿射隨機(jī)波動(dòng)率模型下的歐式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題.首先，運(yùn)用擾動(dòng)法去逼近標(biāo)的對(duì)數(shù)資產(chǎn)價(jià)格的特征函數(shù)，并得到近似的解析式；然后，運(yùn)用快速Fourier變換等方法推導(dǎo)出歐式期權(quán)的定價(jià)公式；其次，運(yùn)用數(shù)值計(jì)算比較隨機(jī)利率、固定利率以及非仿射波動(dòng)率過(guò)程分別對(duì)歐式看漲期權(quán)價(jià)格的不同作（剩余10763字）