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基于SVM模型的金屬期貨價(jià)格波動預(yù)測

——以鎳期貨為例

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摘 要：隨著科技的不斷發(fā)展，機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛。文章以青山集團(tuán)的倫鎳事件為案例，從機(jī)器學(xué)習(xí)的視角對鎳期貨交易價(jià)格的波動進(jìn)行預(yù)測性分析?；?018年11月至2022年3月的數(shù)據(jù)，構(gòu)建支持向量機(jī)模型（SVM）并通過彭博商品指數(shù)、波動率指數(shù)等指標(biāo)對鎳期貨價(jià)格波動率進(jìn)行預(yù)測。（剩余6257字）

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