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基于雙智能體的利率債交易配置框架構(gòu)建

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摘要：為提高債券交易決策的時效性和精準性，本文提出一種基于雙智能體的利率債交易配置系統(tǒng)設(shè)計框架，包含波段信號智能體和久期管理智能體兩個核心模塊。其中，波段信號智能體利用模型預測收益率和久期，生成交易信號；久期管理智能體則負責根據(jù)市場狀態(tài)動態(tài)調(diào)整目標久期，并通過國債期貨對沖和現(xiàn)券置換實現(xiàn)久期缺口管理和精準擇券。（剩余5100字）

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