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摘要：進入2025年，低波動性成為債市的典型特征，客觀上限制了傳統(tǒng)趨勢交易策略的收益空間。本文從債市收益率的約束因素等方面分析了市場低波的成因，提出量化策略交易和中性策略交易是應(yīng)對低波市場、進行收益增強的可行破局之法。對于量化策略交易，通過構(gòu)建波動率因子模型，驗證其在低波環(huán)境下的預(yù)測能力及盈利能力，并提出優(yōu)化方向。（剩余6542字）
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低波債市投資的破局之道
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