基于ARIMA-GARCH模型的人民幣匯率波動(dòng)研究

摘 要：人民幣正式加入SDR以來(lái)，人民幣匯率的波動(dòng)日益復(fù)雜，而匯率變動(dòng)特征的識(shí)別是預(yù)測(cè)人民幣匯率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為提取出人民幣匯率波動(dòng)的特征規(guī)律，本文選擇對(duì)2016年10月10日—2020年10月10日的人民幣兌美元日序列建立模型并預(yù)測(cè)。同時(shí)，本文為評(píng)價(jià)ARIMA-GARCH組合模型的預(yù)測(cè)效果，將其與ARIMA模型預(yù)測(cè)結(jié)果相互對(duì)比。（剩余7094字）