基于EMD-LSTM預測模型與夏普比率風險回溯的交易策略研究

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摘 要：交易策略是交易者在交易活動中為避免風險，根據一系列規(guī)則和數據進行預測、整合、計算，進而進行資金管理、風險控制，以獲取最理想收益而綜合采取的策略。文章使用基于時間序列分析的EMD-LSTM模型來預測交易物價格，并制訂了基于夏普比率風險回溯的操作策略來科學合理地分配資金。在得到預測數據后，文章分別對比了使用基于夏普比率風險回溯的操作策略與持倉不動兩種情形的收益情況，論證了操作策略的優(yōu)異性與必要性。（剩余5163字）