基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的信貸風(fēng)險(xiǎn)研判模型研究

摘要：基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的信貸風(fēng)險(xiǎn)研判模型在金融領(lǐng)域的應(yīng)用將越來越廣泛，為金融市場的健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持，可以顯著提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法往往受限于經(jīng)驗(yàn)和規(guī)則，難以應(yīng)對復(fù)雜多變的市場環(huán)境。相較之下，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法以其出色的非線性處理能力，更能適應(yīng)多變的風(fēng)險(xiǎn)情況，提供更為精準(zhǔn)和科學(xué)的預(yù)測。（剩余7076字）