基于GARCH-GA-BP模型的股市波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究

打開文本圖片集

【摘  要】波動(dòng)率是衡量金融資產(chǎn)收益不確定性的重要指標(biāo)，由于真實(shí)的波動(dòng)率無法直接觀測(cè)，因此構(gòu)建合理的波動(dòng)率模型來估計(jì)真實(shí)波動(dòng)率顯得尤為重要。論文對(duì)滬深300指數(shù)收益率的波動(dòng)率進(jìn)行GARCH建模，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了基于GARCH-GA-BP的波動(dòng)率混合預(yù)測(cè)模型。實(shí)證結(jié)果表明，相對(duì)于GARCH-BP模型和GARCH-SVR模型，論文提出的基于遺傳算法優(yōu)化的GARCH-GA-BP模型能顯著提高股市波動(dòng)率的預(yù)測(cè)精度。（剩余4916字）