基于GARCH-GA-BP模型的股市波動率預(yù)測研究

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【摘  要】波動率是衡量金融資產(chǎn)收益不確定性的重要指標，由于真實的波動率無法直接觀測，因此構(gòu)建合理的波動率模型來估計真實波動率顯得尤為重要。論文對滬深300指數(shù)收益率的波動率進行GARCH建模，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了基于GARCH-GA-BP的波動率混合預(yù)測模型。實證結(jié)果表明，相對于GARCH-BP模型和GARCH-SVR模型，論文提出的基于遺傳算法優(yōu)化的GARCH-GA-BP模型能顯著提高股市波動率的預(yù)測精度。（剩余4916字）