基于MARS的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證研究

——以招商銀行為例

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摘 要：壓力測(cè)試是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一種常用手段，在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，對(duì)測(cè)試方法的選擇是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題，就測(cè)試方法的選擇來(lái)說(shuō)，目前銀行所使用的方法有其各自的優(yōu)缺點(diǎn)。本文對(duì)壓力測(cè)試方法進(jìn)行分析，并將多元自適應(yīng)回歸樣條（MARS）方法引入該研究中，在通過(guò)實(shí)證分析后，最終發(fā)現(xiàn)在使用MARS方法進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試時(shí)，該方法表現(xiàn)優(yōu)越，尤其是其樣條函數(shù)模型對(duì)于現(xiàn)象的解釋能力強(qiáng)于一般的線性回歸模型。（剩余4395字）