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綠色基金視角下風險度量模型的實證對比探究

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摘 要:文章以興全綠色投資混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增長率為樣本數據,研究常用風險度量模型在綠色基金中短期內的表現情況。對比發(fā)現,極值理論下的POT模型表現較好,其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-CVaR模型,為綠色基金的短期風險度量模型的選擇上提供參考依據。(剩余4601字)

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