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基于RCB定價模型的可轉債Delta套利策略

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摘 要：   利用RCB定價模型對2016年1月1日—2019年12月31日在上交所、深交所交易的222只公募可轉債進行定價，發(fā)現(xiàn)可轉債的市場價格相對模型算出的理論價格平均高出4.77%。在此基礎上，構建了兩種基于RCB定價模型的可轉債Delta套利策略，實證結果表明構建的兩種策略有效，策略執(zhí)行效果均優(yōu)于直接執(zhí)行Delta交易策略。（剩余9947字）

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