上市公司財(cái)報(bào)利潤(rùn)信息與股價(jià)累計(jì)超額收益率相關(guān)關(guān)系的實(shí)證研究

——基于Logit模型

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摘 要：   選股模型和股價(jià)預(yù)測(cè)一直是學(xué)者們研究的重點(diǎn)。文章基于A股投資的背景，使用Logit模型，分析了上市公司財(cái)報(bào)利潤(rùn)信息與財(cái)報(bào)公告日前后三天的累計(jì)超額收益率之間的相關(guān)關(guān)系。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這一關(guān)系為顯著的正向相關(guān)關(guān)系。然后，通過(guò)劃分行業(yè)進(jìn)一步分析了這一相關(guān)關(guān)系，并基于分析所得的利潤(rùn)信息和行業(yè)信息提出了一個(gè)簡(jiǎn)單、易操作的選股模型。（剩余7202字）