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由分數(shù)Brown運動驅(qū)動的EGARCH模型

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摘要： 針對傳統(tǒng)EGARCH模型難以捕捉長記憶性的問題， 通過引入分數(shù)Brown運動提出一個fBm-EGARCH模型， 給出模型的二階矩、 四階矩及協(xié)方差函數(shù)性質(zhì)， 并理

論證明其長期記憶性. 數(shù)值模擬結(jié)果表明， 該模型不僅能準確捕捉短期波動， 還能反映長期記憶性， 從而驗證了模型的有效性.

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