基于ARIMA模型的美元匯率預(yù)測(cè)

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摘   要：匯率的變動(dòng)直接反映了一個(gè)國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，對(duì)于國(guó)民收入遞減、利率波動(dòng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、就業(yè)比例等都有很大影響。選取2020年8月20日至2020年12月17日的匯率中間價(jià)為數(shù)據(jù)樣本，建立合理的ARIMA模型，利用python中的pmdarima庫(kù)中autoarima函數(shù)選出最優(yōu)的ARIMA（2，1，2）模型，對(duì)2020年12月18日至2020年12月31日的匯率進(jìn)行預(yù)測(cè)，為進(jìn)出口企業(yè)和投資者的決定提供一個(gè)可靠的基礎(chǔ)。（剩余3219字）