新常態(tài)經(jīng)濟(jì)下中國股票市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展研究

——基于波動(dòng)聚集、風(fēng)險(xiǎn)收益和非對(duì)稱效應(yīng)多重視角

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摘 要：適應(yīng)新常態(tài)及經(jīng)濟(jì)新發(fā)展，是中國當(dāng)前面臨的新考驗(yàn)。作為中國資本市場(chǎng)重要組成部分的股票市場(chǎng)，研究其在新常態(tài)經(jīng)濟(jì)時(shí)期如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有一定的理論意義及現(xiàn)實(shí)意義。以中國股票市場(chǎng)具有代表性的4個(gè)指數(shù)為樣本，通過構(gòu)建ARMA-GARCH-GED族模型對(duì)比分析新常態(tài)經(jīng)濟(jì)前和新常態(tài)經(jīng)濟(jì)時(shí)期中國股票市場(chǎng)發(fā)展存在的差異性，探索在新經(jīng)濟(jì)模式下中國股市新的統(tǒng)計(jì)特征。（剩余14780字）