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【摘 要】論文選取了2022年6月22日到期的滬深300ETF購6月5908A看漲期權(quán)和滬深300ETF沽6月4529A看跌期權(quán)，利用Python軟件構(gòu)建Black-Scholes模型以計(jì)算兩只期權(quán)在該模型下的理論價(jià)值，并與實(shí)際收盤價(jià)進(jìn)行對比，檢驗(yàn)B-S模型在滬深300ETF期權(quán)中的適用性。（剩余6671字）
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基于B-S模型的滬深300ETF期權(quán)實(shí)證研究
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