特黄三级爱爱视频|国产1区2区强奸|舌L子伦熟妇aV|日韩美腿激情一区|6月丁香综合久久|一级毛片免费试看|在线黄色电影免费|国产主播自拍一区|99精品热爱视频|亚洲黄色先锋一区

更高效地利用國債期貨對銀行資本工具組合進行套期保值

  • 打印
  • 收藏
收藏成功


打開文本圖片集

摘要：本文通過構(gòu)建銀行資本工具組合與國債期貨對沖組合，對不同對沖方法的套期保值效果進行了探究，發(fā)現(xiàn)在2022年末債券市場出現(xiàn)較大幅度波動時，DV01對沖法和修正久期對沖法的對沖效果好于相關(guān)系數(shù)調(diào)整后的DV01對沖法、OLS回歸對沖法和VAR模型對沖法，且在組合收益測量法和組合波動率測量法下，分別使用TF、TS對沖效果最佳。（剩余4544字）

monitor