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Stackelberg微分博弈下的魯棒最優(yōu)投資-再保險(xiǎn)問(wèn)題

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摘要： 考慮一個(gè)以模糊厭惡再保險(xiǎn)公司為領(lǐng)導(dǎo)者， 模糊中立保險(xiǎn)公司為追隨者的Stackelberg隨機(jī)微分博弈問(wèn)題. 通過(guò)求解拓展的HJB（Hamilton-Jacobi-Bellman）方程組， 給出時(shí)間一致性均值-方差準(zhǔn)則下的魯棒最優(yōu)投資-再保險(xiǎn)策略以及相應(yīng)的值函數(shù). 最后， 通過(guò)數(shù)值例子和敏感性（剩余7086字）

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