經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)我國商品期貨價(jià)格的影響

——基于中證商品期貨價(jià)格指數(shù)的研究

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摘 要：

國內(nèi)外商品期貨價(jià)格經(jīng)常性出現(xiàn)大幅變化。我國新開發(fā)的中證商品期貨指數(shù)是全面反映國內(nèi)商品期貨整體價(jià)格走勢的指數(shù)，和宏觀指標(biāo)具有很高的相關(guān)性和領(lǐng)先滯后關(guān)系。本文基于時(shí)變參數(shù)向量自回歸（TVP-VAR）模型，分析貨幣政策、財(cái)政政策、貿(mào)易政策、匯率和資本賬戶政策不確定性等對(duì)商品期貨價(jià)格的時(shí)變影響。（剩余9595字）