大數(shù)據(jù)下的ETF資產(chǎn)量化配置及實(shí)證研究

摘 要：本文旨在深入探討大數(shù)據(jù)下的ETF資產(chǎn)量化配置，通過(guò)獲取深交所72家行業(yè)基金數(shù)據(jù)，綜合運(yùn)用三因子模型、熵權(quán)法以及奇異譜分析等多種量化模型方法，全面評(píng)估各行業(yè)ETF的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，在此基礎(chǔ)上通過(guò)程序量化方法配置ETF資金組合策略，以達(dá)到最優(yōu)的投資效果。同時(shí)，通過(guò)構(gòu)造綜合ETF指數(shù)進(jìn)行奇異譜分析，用于跟蹤股票市場(chǎng)的波動(dòng)趨勢(shì)方法，為投資者提供了量化的市場(chǎng)參考。（剩余7011字）