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基于插值修正的上證50ETF期權隱含高階矩研究

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摘 要：期權隱含高階矩是衡量金融資產(chǎn)波動性和非對稱性的關鍵指標。然而，真實市場中期權的執(zhí)行價格具有離散性和有界性，直接應用理論方法基于市場離散期權數(shù)據(jù)計算的隱含高階矩存在近似誤差，影響指標可靠性。本文利用上證50ETF期權數(shù)據(jù)，采用無模型方法計算隱含波動率和隱含偏度指標，并通過“內(nèi)插-外推”方法進行修正。（剩余16916字）

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