生豬期貨與玉米期貨價(jià)格關(guān)聯(lián)性的研究

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摘 要：本文選取2021年1月8日至2023年6月1日生豬期貨和玉米期貨主力合約連續(xù)日度數(shù)據(jù)為研究樣本，采用VAR模型對我國生豬期貨價(jià)格與玉米期貨價(jià)格的價(jià)格關(guān)聯(lián)性進(jìn)行研究，研究結(jié)果表明：生豬期貨和玉米期貨價(jià)格之間存在長期均衡關(guān)系；且二者間呈現(xiàn)雙向的Granger因果關(guān)系，表明生豬期貨和玉米期貨的價(jià)格之間存在著相互導(dǎo)向和拉動的影響關(guān)系。（剩余11326字）