我國(guó)債券市場(chǎng)研究綜述與展望

——基于CiteSpace的可視化分析

摘 要：近年來(lái)，隨著債券市場(chǎng)打破剛兌，眾多違約事件頻發(fā)。學(xué)術(shù)界對(duì)債券違約的研究日趨增多，目前已形成基本研究框架，但由于違約債券市場(chǎng)交易量少、數(shù)據(jù)獲取較難，對(duì)違約債券定價(jià)的實(shí)證研究難度大，對(duì)違約債券的市場(chǎng)出清帶來(lái)阻礙。對(duì)此，本文基于已有的研究成果進(jìn)行詳細(xì)梳理，借助CiteSpace和知網(wǎng)自帶的計(jì)量工具對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化分析，從研究主題的發(fā)文量、聚類(lèi)情況、關(guān)鍵詞共現(xiàn)頻次、關(guān)鍵詞中介中心性和研究演化路徑知識(shí)圖譜等方面進(jìn)行梳理，總結(jié)我國(guó)債券違約的研究?jī)?nèi)容和現(xiàn)狀，探討市場(chǎng)化交易的意義及未來(lái)研究趨勢(shì)方向。（剩余6797字）