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滬深300股指期貨價格影響因素及價格預(yù)測

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摘 要：滬深300股指期貨為我國金融市場提供了價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險規(guī)避等功能，但是其價格波動較大，容易增加投資風(fēng)險，因此探究其影響因素和預(yù)測價格具有重要意義。本文通過建立VAR模型和GARCH族模型對價格影響因素進(jìn)行分析和預(yù)測。研究表明：滬深300股指期貨價格受金融市場因素影響最小但其關(guān)聯(lián)性明顯，宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況對期貨價格影響顯著且持續(xù)時間較長，消費者心理會對期貨價格產(chǎn)生顯著正向影響。（剩余4313字）

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