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摘要:大宗商品價格波動風(fēng)險影響經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性,因此,文章選取大商所豆一、焦炭和上期所銅、螺紋鋼作為我國農(nóng)產(chǎn)品、能源和金屬類大宗商品期貨的代表,運(yùn)用DCC-GARCH模型、溢出指數(shù)模型,對我國不同類別大宗商品期貨品種間的溢出效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。實(shí)證結(jié)果表明,我國大宗商品期貨間存在較為明顯的溢出關(guān)系,同時,期貨價格對風(fēng)險傳遞較敏感,大商所焦炭和豆一是風(fēng)險溢出的“接受方”,而上期所銅和螺紋鋼則是風(fēng)險溢出的“來源方”,明確了風(fēng)險傳導(dǎo)的路徑。(剩余7176字)
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不同期貨間溢出風(fēng)險傳導(dǎo)的來源與接受
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