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我國銅期權市場套利機會的實證研究

——基于期權平價定理

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摘要：2018年9月21日上市的銅期權產(chǎn)品進一步豐富了我國衍生產(chǎn)品市場，基于期貨期權類型的看漲看跌期權平價定理，對上市以來銅期權市場的套利機會進行實證研究，發(fā)現(xiàn)我國銅期權市場經(jīng)歷2018年的快速發(fā)展之后，目前處于穩(wěn)步增長階段，套利機會與到期期限、行權價格之間沒有明顯關系，但受當時的經(jīng)濟環(huán)境等因素影響較顯著。（剩余8042字）

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