基于多輸入多輸出深度學(xué)習(xí)模型的期貨價格預(yù)測

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摘要：針對期貨收盤價預(yù)測問題中樣本量偏少（對于深度學(xué)習(xí)模型來說）的問題，本文設(shè)計了一個多輸入多輸出的深度學(xué)習(xí)模型。該模型通過多個預(yù)測目標(biāo)訓(xùn)練共享網(wǎng)絡(luò)，提高了特征提取的效率。文中以 PTA期貨為算例，證明了該模型的優(yōu)越性：（1）對于收盤價預(yù)測，該模型的預(yù)測誤差顯著小于 CNN-LSTM 混合模型;（2）對于收盤價漲跌預(yù)測，本文根據(jù)預(yù)測結(jié)果模擬投資，獲得了正的收益。（剩余12783字）