基于多輸入多輸出深度學(xué)習(xí)模型的期貨價(jià)格預(yù)測(cè)

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摘要：針對(duì)期貨收盤價(jià)預(yù)測(cè)問題中樣本量偏少（對(duì)于深度學(xué)習(xí)模型來說）的問題，本文設(shè)計(jì)了一個(gè)多輸入多輸出的深度學(xué)習(xí)模型。該模型通過多個(gè)預(yù)測(cè)目標(biāo)訓(xùn)練共享網(wǎng)絡(luò)，提高了特征提取的效率。文中以 PTA期貨為算例，證明了該模型的優(yōu)越性：（1）對(duì)于收盤價(jià)預(yù)測(cè)，該模型的預(yù)測(cè)誤差顯著小于 CNN-LSTM 混合模型;（2）對(duì)于收盤價(jià)漲跌預(yù)測(cè)，本文根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果模擬投資，獲得了正的收益。（剩余12783字）