A股基金ESG投資偏好與基金脆弱性的關(guān)聯(lián)性檢驗(yàn)

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摘要：本文以中國(guó)A股市場(chǎng)為背景，研究基金的ESG投資偏好與基金的脆弱性之間的關(guān)系，并分析了流動(dòng)性在其中是否存在中介效應(yīng)或遮掩效應(yīng)。本文選取國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)和東方財(cái)富CHOICE數(shù)據(jù)庫(kù)的79支場(chǎng)外基金，以2022—2024年作為研究區(qū)間，通過(guò)多元線性回歸分析等方法，最終發(fā)現(xiàn)基金的ESG投資偏好與基金的脆弱性呈顯著負(fù)相關(guān)，基金的年平均換手率在其ESG投資偏好與其脆弱性之間也發(fā)揮了遮掩效應(yīng)。（剩余3788字）