基于FFT與Transformer算法的混合期權(quán)定價(jià)模型研究

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摘 要：為解決經(jīng)典期權(quán)定價(jià)模型與實(shí)際價(jià)格數(shù)據(jù)偏差較大的問題，選取BS期權(quán)定價(jià)模型，采用快速傅里葉變換（Fast Fourier Transform，F(xiàn)FT）結(jié)合Transformer多頭注意力機(jī)制深度學(xué)習(xí)算法，對(duì)上證300ETF期權(quán)與上海期貨交易所黃金期權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，通過改進(jìn)的Transformer算法對(duì)基于FFT算法的期權(quán)定價(jià)模型與實(shí)際金融市場(chǎng)期權(quán)價(jià)格數(shù)據(jù)之間的殘差值進(jìn)行二次訓(xùn)練。（剩余15280字）