我國金融混業(yè)經(jīng)營下交叉性金融風險的測度與影響因素研究

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摘   要：在我國混業(yè)經(jīng)營深化與交叉性金融風險積聚的背景下，本文基于LASSO-VAR模型與廣義方差分解方法，構建了31家金融機構的高維動態(tài)風險關聯(lián)網(wǎng)絡，系統(tǒng)解析交叉性金融風險的生成機制與傳染路徑。研究發(fā)現(xiàn)：（1）金融體系風險關聯(lián)總水平呈現(xiàn)“危機驅動型”波動特征，其演變趨勢與交叉性金融業(yè)務規(guī)模擴張顯著同步。（剩余23201字）