基于神經(jīng)隨機(jī)微分方程的期權(quán)定價(jià)

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doi： 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2023061

摘要： 首先， 基于Black-Scholes股票價(jià)格模型， 通過(guò)將資產(chǎn)回報(bào)率和波動(dòng)率分別參數(shù)化為漂移網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)散網(wǎng)絡(luò)， 建立神經(jīng)隨機(jī)微分

方程（NSDE）模型； 其次， 在實(shí)證分析中以標(biāo)的資產(chǎn)為單只股票的期權(quán)作為研究對(duì)象， 采（剩余14684字）