中國商品期貨尾部風(fēng)險(xiǎn)及其決定性因素

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摘 要：近年來，中國商品期貨市場快速發(fā)展，識別和化解商品期貨市場的金融風(fēng)險(xiǎn)成為防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的重要內(nèi)容。采用2012年1月至2022年3月間活躍交易的20種商品期貨數(shù)據(jù)，基于可判定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)決定因素的尾部事件驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)模型方法構(gòu)建中國商品期貨市場的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出網(wǎng)絡(luò)，分析了商品期貨市場中尾部風(fēng)險(xiǎn)的決定因素。（剩余19485字）