綠色信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險預(yù)測

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摘 要：綠色信貸資產(chǎn)證券化（ABS）為盤活綠色資產(chǎn)、促進(jìn)綠色經(jīng)濟發(fā)展提供了新思路，但其違約風(fēng)險不容忽視。本文通過改進(jìn)KMV模型進(jìn)行違約概率預(yù)測，并將預(yù)測結(jié)果與實際履約情況進(jìn)行對比分析。研究發(fā)現(xiàn)：①改進(jìn)的KMV模型對綠色信貸ABS的違約風(fēng)險具有良好的預(yù)測效果。②綠色信貸ABS的違約概率與資產(chǎn)池現(xiàn)金流收入的增長率、波動率之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，與到期債務(wù)比重之間呈正相關(guān)關(guān)系。（剩余7817字）