碳市場(chǎng)與能源市場(chǎng)溢出效應(yīng)研究

摘 要：在碳中和的時(shí)代背景下，深入研究碳市場(chǎng)與能源市場(chǎng)間的溢出效應(yīng)，有助于企業(yè)優(yōu)化能源配置結(jié)構(gòu)、加快實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。本文采用TVP-VAR-DY模型，深入分析了廣東碳排放權(quán)交易市場(chǎng)、湖北碳排放權(quán)交易市場(chǎng)、原油市場(chǎng)及煤炭市場(chǎng)之間的溢出效應(yīng)。研究結(jié)論顯示：（1）碳市場(chǎng)和能源市場(chǎng)之間存在著顯著的波動(dòng)溢出效應(yīng)，且相較湖北碳市場(chǎng)，廣東碳市場(chǎng)更易受到來(lái)自其他市場(chǎng)波動(dòng)溢出的影響。（剩余7120字）