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摘 要：文章選取上海原油期貨為研究對象，基于2018年3月27日至2019年12月30日包括成交量、持倉量以及收盤價格等數(shù)據的一分鐘高頻交易數(shù)據，對其量價關系進行實證研究。分別基于日盤與夜盤數(shù)據構建基礎線性模型與BP神經網絡非線性模型，并分析其市場特征和影響。線性回歸結果表明，日盤與夜盤中價格波動均與成交量存在正相關關系;而與持倉量存在負相關關系。（剩余8874字）
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基于高頻數(shù)據構建上海原油期貨的量價關系模型
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