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常見轉(zhuǎn)債因子有效性檢驗(yàn)與不同市場環(huán)境下的策略選擇

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摘要：隨著轉(zhuǎn)債市場個券數(shù)目不斷增多，基于行業(yè)研究精選個券的難度逐漸上升，量化策略逐漸成為轉(zhuǎn)債擇券的一個重要方式。本文首先檢驗(yàn)了10個轉(zhuǎn)債類因子與13個正股類因子的有效性，長期有效的轉(zhuǎn)債類因子是轉(zhuǎn)債雙低因子和轉(zhuǎn)債隱含波動率因子，長期有效的正股類因子是正股過去20日價(jià)格動量因子和正股過去20日平均換手率因子。（剩余4888字）

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