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信用風(fēng)險向市場風(fēng)險轉(zhuǎn)化的跨監(jiān)管框架套利

——以Archegos爆倉事件為例

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銀行可運用信用衍生工具實現(xiàn)信用風(fēng)險向市場風(fēng)險的轉(zhuǎn)化，給銀行帶來了跨監(jiān)管框架的套利空間。本文梳理了現(xiàn)行巴塞爾框架下我國信用衍生工具的信用風(fēng)險、交易對手信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)定，并以Archegos案例中的總收益互換（TRS）工具為例，總結(jié)了當(dāng)前的監(jiān)管漏洞及銀行對潛在風(fēng)險暴露計提資本不足帶來的套利問題。（剩余4237字）

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