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摘要：本文通過收集和處理RESSET與CSMAR數(shù)據(jù)庫的滬深300期貨及指數(shù)數(shù)據(jù)，建立了線性回歸模型，并進行了模型驗證和結(jié)果分析。研究發(fā)現(xiàn)，滬深300收盤指數(shù)對收盤價有顯著影響?；诖?，進一步研究了量化投資在商品期貨市場中的策略優(yōu)化問題，提出了包括多因子選股、風格輪動選股、趨勢跟蹤、均值回歸、統(tǒng)計套利和股指期貨套利等優(yōu)化方法。（剩余4226字）
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量化投資在商品期貨市場中的策略優(yōu)化研究
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