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基于GARCH-分形布朗運動的碳期權(quán)估值模型研究

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摘要：隨著綠色金融的推行，我國啟動了碳排放權(quán)交易市場。碳交易市場是通過配額管理制度進行資源配置的有效手段，可以促進社會的低碳發(fā)展。文章以碳排放權(quán)期權(quán)交易為切入點，運用GARCH模型預(yù)測碳價收益率波動，并結(jié)合分形布朗運動期權(quán)定價模型對廣州碳排放權(quán)期權(quán)進行估值。同時，將得到的結(jié)果與其他模型所得結(jié)果進行比較來驗證文章所選取模型的有效性。（剩余175字）

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