遞歸趨勢調(diào)整單位根檢驗與功效提升研究

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摘要：提出2種新遞歸趨勢調(diào)整方法，并構(gòu)建引理；利用引理推論推導(dǎo)4種遞歸趨勢調(diào)整模式下單位根檢驗量的極限分布，使用蒙特卡洛模擬方法獲取檢驗量分位數(shù)；選取2019年1月2 日至2023年2月16日上證綜合指數(shù)收盤價共1000個觀測值對遞歸趨勢調(diào)整檢驗量進行實證研究。理論推導(dǎo)表明：和已有調(diào)整方法相同，新調(diào)整后變量不再含未知參數(shù)，可用于構(gòu)造單位根檢驗量；基于遞歸趨勢調(diào)整檢驗量在大樣本下收斂于維納過程的泛函，但與已有分布不同，需使用蒙特卡洛模擬方法重新獲取分位數(shù)。（剩余11431字）