數(shù)字化轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理：效應(yīng)分析與國際借鑒

摘 要

數(shù)字化轉(zhuǎn)型在創(chuàng)新商業(yè)銀行管理模式的同時，也帶來了不可忽視的信用風(fēng)險。本文以2010—2021年140家商業(yè)銀行為研究對象，基于戰(zhàn)略數(shù)字化、業(yè)務(wù)數(shù)字化和管理數(shù)字化三個維度，實證檢驗了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響效應(yīng)，并對國際同業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗進(jìn)行了梳理總結(jié)。研究發(fā)現(xiàn)：商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與信用風(fēng)險水平總體存在先降后升的倒U型關(guān)系，隨著轉(zhuǎn)型的深入，數(shù)字化轉(zhuǎn)型會通過銀行盈利能力這一機制，產(chǎn)生明顯的“信用風(fēng)險優(yōu)化”效應(yīng)；戰(zhàn)略數(shù)字化、管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的短期影響不明顯，業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“信用風(fēng)險加劇”效應(yīng)在短期較為明顯；從長期來看，戰(zhàn)略數(shù)字化、管理數(shù)字化、業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型均會產(chǎn)生“信用風(fēng)險優(yōu)化”效應(yīng)，而管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)效應(yīng)最為明顯；異質(zhì)性檢驗還發(fā)現(xiàn)，相比于非國有銀行，國有銀行通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型更有效地降低了信用風(fēng)險水平，且數(shù)字化轉(zhuǎn)型對大規(guī)模商業(yè)銀行 “信用風(fēng)險優(yōu)化”效應(yīng)也更為明顯。（剩余13958字）