一類分?jǐn)?shù)金融資產(chǎn)價格過程的近似解及其期權(quán)定價

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摘 要：為了擬合金融資產(chǎn)數(shù)據(jù)的長記憶性，很多學(xué)者利用分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程來刻畫金融資產(chǎn)價格的變化規(guī)律.但是由于分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的模型在金融市場中會產(chǎn)生套利機(jī)會，這將給研究期權(quán)定價問題帶來困難.鑒于此，首先采用一類具有半鞅性質(zhì)的分?jǐn)?shù)高斯過程對分?jǐn)?shù)布朗運動進(jìn)行近似，此近似關(guān)于L2（Ω）是一致收（剩余5736字）